터틀 수프 뜻
터틀 트레이더(Turtle Traders)는 1980년대 리처드 데니스(Richard Dennis)가 훈련시킨 트레이더 그룹입니다. 그들의 핵심 전략은 단순했습니다 — 20일/55일 신고가에서 매수, 신저가에서 매도. 손절은 항상 돌파 레벨 바로 아래/위에 두었죠. 추세를 따라가는 정공법이었지만, 약한 신호에서는 빈번히 손절에 걸렸습니다.
린다 라쉬케는 이걸 거꾸로 보았습니다. 돌파가 실패하는 순간이 가장 강한 반전 시그널이라는 것이죠. 신저가 돌파 후 종가가 다시 그 위로 올라온다면, 시장은 "여기가 진짜 바닥이 아니다"라고 말하는 셈입니다. 동시에 터틀 트레이더들이 깔아둔 손절 주문이 발동되면서 매도 압력이 소진되고, 반등 에너지가 폭발합니다.
이름의 유래도 그렇습니다 — "터틀로 끓인 수프(Turtle Soup)". 돌파를 따라가는 터틀들의 손절을 거꾸로 사냥해서 수익을 내는 셋업이라는 의미입니다.
작동 원리
돌파 매매의 메커니즘을 거꾸로 추적해보면 됩니다.
- 어떤 종목이 며칠/몇 주 동안 일정 가격대 위에서 거래되고 있다면, 그 가격대 아래는 매수자들의 손절이 깔리는 자리입니다.
- 동시에 그 가격대 아래에는 신저가 돌파를 따라가려는 매도자(공매도자)들의 진입 주문도 쌓여 있습니다.
- 일중에 그 레벨이 깨지면 두 흐름이 동시에 발동 — 손절 매도 + 신규 공매도 진입 → 짧고 격렬한 매도 폭발.
- 그러나 실제 추세가 아니라면, 매도 물량이 빠르게 소진됩니다. 매수자들이 들어와서 종가를 다시 신저가 위로 끌어올립니다.
- 이 시점에서 신규 공매도자들은 잘못된 방향으로 진입한 상태입니다. 다음 날 주가가 더 오르면 이들이 환매를 시작하면서 추가 상승 압력이 발생합니다.
요약하면 "가짜 돌파를 잡아 반대 방향 베팅"입니다. 추세를 따라가는 게 아니라, 실패한 돌파의 반작용을 노리는 카운터트렌드 전략입니다.
매수 거래 조건 (6대 규칙)
Street Smarts에서 제시한 매수 셋업의 핵심 규칙들입니다. 자주 등장하는 셋업이지만, 규칙 2가 가장 중요하다고 강조합니다.
규칙 1 — 신저가 갱신
오늘 일중 저가가 새로운 20일 최저가를 기록해야 합니다. 종가가 아닌 일중 저가 기준입니다.
규칙 2 — 4거래일 룰 ★
직전의 20일 최저가는 최소 4거래일 이전에 발생했어야 합니다. 라쉬케가 가장 중요하다고 강조한 조건입니다.
이유: 진짜 지지선은 시간이 충분히 흘러 시장에 알려져야 그 아래에 손절·공매도 주문이 쌓입니다. 어제·그제 만들어진 저가는 시장이 인식할 시간이 부족해서 손절 사냥 메커니즘이 작동하지 않습니다.
규칙 3 — 진입 주문
가격이 직전 20일 최저가 아래로 떨어진 것을 확인한 뒤, 직전 20일 최저가보다 5~10틱 높은 지점에 매수 진입 주문(stop limit)을 겁니다.
이 진입 가격은 당일에만 유효합니다. 다음 날 가격이 다시 떨어지면 진입 안 함. "오늘 안에 가격이 회복되면서 그 레벨을 넘어가는" 모습이 본 셋업의 핵심이니까요.
규칙 4 — 손절
매수가 체결된 즉시 당일 일중 저가보다 1틱 낮은 지점에 손절(stop) 주문을 겁니다. 이 손절은 직접 취소하지 않는 한 유효합니다.
규칙 5 — 트레일링 스톱
포지션이 이익을 내기 시작하면 트레일링 스톱을 따라 올려서 수익을 보호합니다.
보유 기간은 2~3시간부터 며칠까지 다양. 종목별 변동성과 노이즈에 따라 반등 강도와 지속 시간이 다르므로, 기계적 목표가보다 트레일링이 더 적합합니다.
규칙 6 — 재진입
첫날 또는 둘째 날에 손절로 거래가 종료됐다면, 본래의 진입 가격에 다시 매수 주문을 걸어 재진입할 수 있습니다.
단, 재진입은 진입 첫날과 둘째 날까지만 허용됩니다. 셋업 자체는 유효하지만 일시적 노이즈로 손절에 걸린 경우를 회수하기 위한 룰입니다.
매도 (공매도) 변종
매수 셋업의 거울상입니다. 모든 규칙이 동일하게 거꾸로 적용됩니다.
- 오늘 일중 고가가 새로운 20일 최고가를 기록
- 직전의 20일 최고가는 최소 4거래일 이전
- 진입: 직전 20일 최고가보다 5~10틱 낮은 지점에 공매도 주문 (당일 유효)
- 손절: 당일 일중 고가보다 1틱 위
- 이후 트레일링 + 재진입 규칙은 동일
Plus One 변종 — 인내형
원본은 "20일 신저가 깨고 같은 날 회복"하는 V자 패턴을 노립니다. 그런데 시장이 그렇게 깔끔하게 회복하지 않을 때도 많죠. Plus One은 "오늘 깼고 종가도 그 아래 마감했지만, 내일 다시 그 레벨까지 와주면 매수"라는 한층 인내심 있는 변종입니다.
| 조건 | 원본 | Plus One |
|---|---|---|
| Day 1 종가 | prior_min 위 (회복) | prior_min ≤ (회복 X) |
| 시간 차 룰 | ≥ 4거래일 이전 | ≥ 3거래일 이전 |
| Day 2 진입가 | Day 1 고가 + 5~10틱 | prior_min 지점 |
| 손절 | Day 1 저가 -1틱 | min(D1 low, D2 low) -1틱 |
| 진입 의도 | "회복 모멘텀 추격" | "추가 하락 후 줍기" |
매수 거래 조건 — Day 1 셋업 형성, Day 2 진입, 이후 손절·관리까지 4단계.
Day 1 — 셋업 형성
다음 세 조건이 모두 성립한 날이 셋업 발생일(Day 1)입니다.
- 일중 저가가 새로운 20일 최저가를 기록 (직전 20일 최저가 아래로 일중에 깸)
- ★ 직전 20일 최저가는 최소 3거래일 이전에 형성된 것 — 어제·그제 찍힌 저점이면 시장에 손절이 깔리지 않아 메커니즘 작동 X
- Day 1 종가가 직전 20일 최저가 아래(또는 같음)으로 마감 — 원본과 정반대(원본은 위로 회복). "오늘 깨고 그대로 약세 마감 → 추가 하락 가능성"이라는 시장의 시그널을 일부러 노립니다.
Day 2 — 매수 진입
다음 거래일(2일차)에 직전 20일 최저가 지점에 매수 주문(buy stop limit)을 겁니다.
- Day 2 일중에 가격이 그 레벨까지 올라(또는 다시 내려) 와주면 체결 — snap-back 매수
- Day 2 당일에만 유효. 그 가격에 못 닿으면 거래 자체가 취소됩니다 (다음 날로 넘기지 않음).
- 의도: "Day 1에 깬 게 진짜 추세 시작이 아니라면, Day 2에 다시 그 레벨로 와주는 손절 사냥이 일어날 것"
손절
매수 체결 즉시 손절을 min(Day 1 저가, Day 2 저가) − 1틱에 설정. 두 날 중 더 낮았던 저가 직전이 손절선입니다 (원본은 Day 1 저가만 봄). 직접 취소하기 전까지 유효.
관리 — 부분 익절 + 트레일링
포지션이 이익 구간에 들어서면 2~6일차 사이에 부분 익절(절반 정도 빼는 식)로 수익을 확보하고, 나머지 포지션은 트레일링 스톱으로 추세를 따라가게 둡니다.
언제 어느 변종을 쓰나? 원본은 시장이 활기차게 반등하는 환경에서 잘 통하고, Plus One은 약세장이나 조심스러운 시장에서 더 자주 셋업이 발생합니다. 두 변종은 서로 배타적 — 같은 날 같은 종목에서 둘 다 셋업되는 경우는 정의상 없음 (Day 1 종가 조건이 정반대).
사이트 구현 (Plus One 후보 모드)
- 최근 5거래일 안에 Day 1 셋업이 발생한 종목을 후보로 추적
- 상태 배지로 진행 단계 구분: 신규 (D=0, 내일 진입), Day 2 ✓ (D=1, 오늘 진입가 도달), D+N 진입/취소 (이전 셋업 기록)
- Underwater 필터 — D≥1 후보 중 현재 종가가 entry_level 아래인 종목은 제외 (snap-back 실패한 트레이드 = 후보 의미 없음)
셋업 도식
매수 셋업의 일중 흐름을 단순화하면 다음과 같습니다.
가격 ← 진입가 (직전 20일 저가 + 5~10틱)
│ ╲ ╭───── 종가 (회복) ◀══╗
│ ╲ ╱ ║ 매수 진입
│ ╲ ╱ ║
│ ╲ ╱ ║
│ ╲ ╱ ║
│ ─────────╲────╱────────── ║ ← 직전 20일 최저가
│ ╲ ╱ ║ (4거래일 이전 형성)
│ ╲╱ ║
│ 일중 저가 ◀──── 가짜 돌파 ║
│ ║
│ ▼ 손절 (일중 저가 - 1틱)
─────────────────────────────────────────── → 시간
중요한 것은 "내려갔다가 같은 날 다시 그 위로 종가 마감"이라는 V자 패턴입니다. 며칠에 걸쳐 천천히 내려가다 회복하는 모습은 본 셋업의 의도가 아닙니다.
VUEDOT 사이트 구현
/signals/turtle-soup 페이지에서 KR/US 전 종목 중 셋업 조건을 만족하는 종목을 일별로 추적합니다.
- 규칙 1 + 2 + 3 (스크리너 적용) — 일중 LOW가 직전 20일 최저가를 깨고 종가가 회복. 직전 최저가는 4거래일 이상 전에 형성. 책 원본 그대로 적용하며 추가 필터는 두지 않습니다.
- 유효 기간 — D ≤ 1만 표시 — 책 규칙 3("진입 주문은 셋업 다음 날만 유효")에 따라 셋업이 오늘(D=0) 또는 어제(D=1) 발생한 경우만 표시. D=0은 내일 진입 후보, D=1은 오늘 진입 가능. D≥2는 진입 만료로 자동 제외 (책 규칙 6 재진입은 사용자 본인 관리 영역).
- 셋업 무효화 — 셋업일 이후 종가가 한 번이라도 직전 20일 최저가 (breakdown_level) 아래로 마감했다면 무효 처리. 이는 책 규칙 3의 자연스러운 연장으로, "이전 20일 최저가 위 유지"가 셋업 활성의 필수 조건입니다.
- 진입 트리거 발동 시 자동 제외 — 현재가가 셋업일 고가를 돌파한 경우(
close > setup_high) 책 규칙 3의 진입 주문이 이미 체결됐다고 판단, 스크리너에서 자동 제외합니다. 스크리너는 "새 진입 기회"만 보여주고, 이미 진행 중인 거래는 본인이 별도 관리하도록 설계.
규칙 4·5·6은 진입 후 운용 룰이라 스크리너에서 자동화하지 않습니다 — 본인의 손절·트레일링·재진입은 직접 관리해야 합니다. 셋업 종목 중 진짜 mean reversion 후보인지 추세 가속 중 깜빡 깬 것인지 판단은 차트로 직접 — 스크리너는 후보 발굴까지만 담당합니다.
주의사항
VUEDOT의 메인 철학과 다른 결
본 사이트의 핵심은 RS 상대강도와 CAN SLIM에 기반한 추세추종(trend following)입니다. 터틀 수프는 단기 카운터트렌드(mean reversion) 셋업이라 정반대 철학입니다. 보조적인 도구로 사용하세요.
단기 셋업의 한계
보유 기간이 짧고(2~3시간 ~ 며칠), 일중 변동성에 의존합니다. 분봉/일중 데이터 없이 일봉만 보고 판단하는 우리 구현은 진입 타이밍을 D+1 종가 기준으로 추정만 합니다.
시장 환경 의존
mean reversion 전략은 박스권/반등장에서 잘 통합니다. 강한 추세장(특히 하락장)에서는 가짜 신호가 늘어나거나 실패율이 높아집니다. Market Pulse에서 시장 상태를 함께 확인하세요.
운용 룰은 본인의 몫
셋업 발견은 시작점일 뿐입니다. 진입 가격, 손절 위치, 트레일링, 재진입 — 책의 규칙 4·5·6은 자동화하지 않으며, 모두 본인이 직접 결정·관리해야 합니다.
한국 시장 적용
터틀 수프는 가격 데이터만 사용하므로 한국 시장(KOSPI/KOSDAQ)에 동일하게 적용 가능합니다. 다만 한국 시장 특유의 외인 매도세 영향으로 가짜 돌파가 실제 추세 돌파로 전환되는 비율이 미국보다 높을 수 있습니다.
| 항목 | 미국 원본 (Raschke) | 한국 적용 |
|---|---|---|
| 기본 규칙 | 20일 신저가 + 종가 회복 | 동일 |
| 손절 폭 | 가짜 돌파 저점 −1틱 | −1~2% 권장 (변동성 ↑) |
| 보유 기간 | 2~5일 | 동일 |
| 추가 확인 | 거래량 동반 | 외인·기관 매수 전환 확인 권장 |
유의점: 한국 시장은 외인 매도세에 따른 갭 하락이 잦아 가짜 돌파가 실제 추세로 이어지는 경우가 미국보다 많습니다. 손절을 더 타이트하게 가져가고, 외인 일별 매매가 매수 전환되는지 함께 확인하는 것이 신뢰도 향상에 도움됩니다.
자주 묻는 질문
터틀 수프(Turtle Soup)는 누가 만들었나요?
Linda Bradford Raschke(린다 브래드포드 라쉬케)와 Laurence A. Connors가 Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies(M. Gordon Publishing, 1995, ISBN 978-0965046109)에서 발표했습니다. Raschke는 Jack Schwager의 New Market Wizards(1992)에서 인터뷰된 전설적 트레이더로, 1980~90년대 자신의 트레이딩 데스크에서 검증한 셋업입니다.
왜 이름이 "터틀 수프"인가요?
1983년 Richard Dennis와 William Eckhardt가 만든 Turtle Traders 그룹의 핵심 시스템이 20일 신고가/신저가 돌파(Donchian Channel)였습니다. Raschke는 Street Smarts에서 "이 돌파가 가짜로 끝나는 경우가 많고, 그 가짜 돌파를 역으로 잡는 셋업이라 '거북이 수프(Turtle을 끓여 먹는다)'로 명명했다"고 설명했습니다.
터틀 수프 6대 규칙은 무엇인가요?
Raschke가 Street Smarts에서 명시한 6가지 매수 조건: (1) 20일 신저가가 4거래일 이상 만에 갱신 (2) 그날 또는 다음날 종가가 20일 저가 위로 회복 (3) 매수 진입은 회복 종가의 다음날 시초가 또는 신저가 +1틱 돌파 (4) 손절은 가짜 돌파 저점 아래 (5) 익절은 5~10거래일 보유 또는 +20% (6) 거래량 동반 시 신뢰도 ↑.
Turtle Soup vs Plus One 변종은 어떻게 다른가요?
Raschke가 같은 책에서 제시한 두 가지 변종: (1) 기본 Turtle Soup — 신저가 갱신 당일 종가 회복 시 다음날 진입 (2) Turtle Soup Plus One — 신저가 갱신 후 1일 더 기다린 후 진입. Plus One은 가짜 돌파가 더 명확해진 후 진입하므로 정확도가 높지만 진입가가 불리할 수 있습니다. 변동성이 큰 종목에는 Plus One, 작은 종목에는 기본형이 권장됩니다.
터틀 수프가 작동하는 이유는 무엇인가요?
Raschke의 핵심 통찰: (1) Turtle 시스템 사용자들이 20일 신저가에서 손절 매도를 동시에 던지면서 일시적 패닉 셀링 발생 (2) 매도가 소진되면 가격이 빠르게 회복 (3) 이 mean reversion을 역으로 잡는 것이 Turtle Soup. Street Smarts에서 "시스템 트레이더의 손절이 만드는 일시적 비효율이 우리의 기회"라고 명시했습니다.
터틀 수프 평균 보유 기간은 얼마나 되나요?
Raschke는 Street Smarts에서 "평균 2~5거래일, 최대 10거래일"을 권장했습니다. 5~10일 안에 익절하거나 손절해야 하며, 그 이상 보유하면 mean reversion 셋업의 가정이 무너집니다. 추세 매매와 정반대로 빠르게 회전시키는 단기 전략입니다.
터틀 수프 단점이나 한계는 무엇인가요?
(1) 강한 하락 추세에서는 가짜 돌파가 실제 돌파로 이어져 손절 빈번 (2) 종가 회복 확인에 1~2일 걸려 진입가가 늘 최저점이 아님 (3) 거래 빈도가 낮음(20일 신저가 자체가 흔하지 않음). Raschke 본인도 "이 셋업만으로 트레이딩하기는 어렵고, 여러 셋업 중 하나로 활용해야 한다"고 했습니다.
한국 주식(KOSPI/KOSDAQ)에 터틀 수프 적용 가능한가요?
네. 가격 데이터만 사용하므로 한국 시장에 동일하게 적용 가능합니다. 다만 한국 시장은 외인 매도세에 따른 강한 하락이 잦아 가짜 돌파가 진짜 돌파로 전환되는 비율이 미국보다 높을 수 있습니다. 외인·기관 일별 매매 데이터를 함께 확인하고, 손절을 더 타이트하게(가짜 돌파 저점 −1~2%) 가져가는 것이 권장됩니다.