터틀 수프란
터틀 트레이더(Turtle Traders)는 1980년대 리처드 데니스(Richard Dennis)가 훈련시킨 트레이더 그룹입니다. 그들의 핵심 전략은 단순했습니다 — 20일/55일 신고가에서 매수, 신저가에서 매도. 손절은 항상 돌파 레벨 바로 아래/위에 두었죠. 추세를 따라가는 정공법이었지만, 약한 신호에서는 빈번히 손절에 걸렸습니다.
린다 라쉬케는 이걸 거꾸로 보았습니다. 돌파가 실패하는 순간이 가장 강한 반전 시그널이라는 것이죠. 신저가 돌파 후 종가가 다시 그 위로 올라온다면, 시장은 "여기가 진짜 바닥이 아니다"라고 말하는 셈입니다. 동시에 터틀 트레이더들이 깔아둔 손절 주문이 발동되면서 매도 압력이 소진되고, 반등 에너지가 폭발합니다.
이름의 유래도 그렇습니다 — "터틀로 끓인 수프(Turtle Soup)". 돌파를 따라가는 터틀들의 손절을 거꾸로 사냥해서 수익을 내는 셋업이라는 의미입니다.
왜 작동하나
돌파 매매의 메커니즘을 거꾸로 추적해보면 됩니다.
- 어떤 종목이 며칠/몇 주 동안 일정 가격대 위에서 거래되고 있다면, 그 가격대 아래는 매수자들의 손절이 깔리는 자리입니다.
- 동시에 그 가격대 아래에는 신저가 돌파를 따라가려는 매도자(공매도자)들의 진입 주문도 쌓여 있습니다.
- 일중에 그 레벨이 깨지면 두 흐름이 동시에 발동 — 손절 매도 + 신규 공매도 진입 → 짧고 격렬한 매도 폭발.
- 그러나 실제 추세가 아니라면, 매도 물량이 빠르게 소진됩니다. 매수자들이 들어와서 종가를 다시 신저가 위로 끌어올립니다.
- 이 시점에서 신규 공매도자들은 잘못된 방향으로 진입한 상태입니다. 다음 날 주가가 더 오르면 이들이 환매를 시작하면서 추가 상승 압력이 발생합니다.
요약하면 "가짜 돌파를 잡아 반대 방향 베팅"입니다. 추세를 따라가는 게 아니라, 실패한 돌파의 반작용을 노리는 카운터트렌드 전략입니다.
매수 거래 조건 (6대 규칙)
Street Smarts에서 제시한 매수 셋업의 핵심 규칙들입니다. 자주 등장하는 셋업이지만, 규칙 2가 가장 중요하다고 강조합니다.
규칙 1 — 신저가 갱신
오늘 일중 저가가 새로운 20일 최저가를 기록해야 합니다. 종가가 아닌 일중 저가 기준입니다.
규칙 2 — 4거래일 룰 ★
직전의 20일 최저가는 최소 4거래일 이전에 발생했어야 합니다. 라쉬케가 가장 중요하다고 강조한 조건입니다.
이유: 진짜 지지선은 시간이 충분히 흘러 시장에 알려져야 그 아래에 손절·공매도 주문이 쌓입니다. 어제·그제 만들어진 저가는 시장이 인식할 시간이 부족해서 손절 사냥 메커니즘이 작동하지 않습니다.
규칙 3 — 진입 주문
가격이 직전 20일 최저가 아래로 떨어진 것을 확인한 뒤, 직전 20일 최저가보다 5~10틱 높은 지점에 매수 진입 주문(stop limit)을 겁니다.
이 진입 가격은 당일에만 유효합니다. 다음 날 가격이 다시 떨어지면 진입 안 함. "오늘 안에 가격이 회복되면서 그 레벨을 넘어가는" 모습이 본 셋업의 핵심이니까요.
규칙 4 — 손절
매수가 체결된 즉시 당일 일중 저가보다 1틱 낮은 지점에 손절(stop) 주문을 겁니다. 이 손절은 직접 취소하지 않는 한 유효합니다.
규칙 5 — 트레일링 스톱
포지션이 이익을 내기 시작하면 트레일링 스톱을 따라 올려서 수익을 보호합니다.
보유 기간은 2~3시간부터 며칠까지 다양. 종목별 변동성과 노이즈에 따라 반등 강도와 지속 시간이 다르므로, 기계적 목표가보다 트레일링이 더 적합합니다.
규칙 6 — 재진입
첫날 또는 둘째 날에 손절로 거래가 종료됐다면, 본래의 진입 가격에 다시 매수 주문을 걸어 재진입할 수 있습니다.
단, 재진입은 진입 첫날과 둘째 날까지만 허용됩니다. 셋업 자체는 유효하지만 일시적 노이즈로 손절에 걸린 경우를 회수하기 위한 룰입니다.
매도 (공매도) 변종
매수 셋업의 거울상입니다. 모든 규칙이 동일하게 거꾸로 적용됩니다.
- 오늘 일중 고가가 새로운 20일 최고가를 기록
- 직전의 20일 최고가는 최소 4거래일 이전
- 진입: 직전 20일 최고가보다 5~10틱 낮은 지점에 공매도 주문 (당일 유효)
- 손절: 당일 일중 고가보다 1틱 위
- 이후 트레일링 + 재진입 규칙은 동일
Plus One 변종 — 인내형
원본은 "20일 신저가 깨고 같은 날 회복"하는 V자 패턴을 노립니다. 그런데 시장이 그렇게 깔끔하게 회복하지 않을 때도 많죠. Plus One은 "오늘 깼고 종가도 그 아래 마감했지만, 내일 다시 그 레벨까지 와주면 매수" 라는 한층 인내심 있는 변종입니다.
원본 vs Plus One
| 조건 | 원본 | Plus One |
|---|---|---|
| Day 1 종가 | prior_min 위 (회복) | prior_min ≤ (회복 X) |
| 시간 차 룰 | ≥ 4거래일 이전 | ≥ 3거래일 이전 |
| Day 2 진입가 | Day 1 고가 + 5~10틱 | prior_min 지점 |
| 손절 | Day 1 저가 -1틱 | min(D1 low, D2 low) -1틱 |
| 진입 의도 | "회복 모멘텀 추격" | "추가 하락 후 줍기" |
매수 거래 조건 — Day 1 셋업 형성, Day 2 진입, 이후 손절·관리까지 4단계.
Day 1 — 셋업 형성
다음 세 조건이 모두 성립한 날이 셋업 발생일(Day 1)입니다.
- 일중 저가가 새로운 20일 최저가를 기록 (직전 20일 최저가 아래로 일중에 깸)
- ★ 직전 20일 최저가는 최소 3거래일 이전에 형성된 것 — 어제·그제 찍힌 저점이면 시장에 손절이 깔리지 않아 메커니즘 작동 X
- Day 1 종가가 직전 20일 최저가 아래(또는 같음)으로 마감 — 원본과 정반대(원본은 위로 회복). "오늘 깨고 그대로 약세 마감 → 추가 하락 가능성"이라는 시장의 시그널을 일부러 노립니다.
Day 2 — 매수 진입
다음 거래일(2일차)에 직전 20일 최저가 지점에 매수 주문(buy stop limit)을 겁니다.
- Day 2 일중에 가격이 그 레벨까지 올라(또는 다시 내려) 와주면 체결 — snap-back 매수
- Day 2 당일에만 유효. 그 가격에 못 닿으면 거래 자체가 취소됩니다 (다음 날로 넘기지 않음).
- 의도: "Day 1에 깬 게 진짜 추세 시작이 아니라면, Day 2에 다시 그 레벨로 와주는 손절 사냥이 일어날 것"
손절
매수 체결 즉시 손절을 min(Day 1 저가, Day 2 저가) − 1틱에 설정. 두 날 중 더 낮았던 저가 직전이 손절선입니다 (원본은 Day 1 저가만 봄). 직접 취소하기 전까지 유효.
관리 — 부분 익절 + 트레일링
포지션이 이익 구간에 들어서면 2~6일차 사이에 부분 익절(절반 정도 빼는 식)로 수익을 확보하고, 나머지 포지션은 트레일링 스톱으로 추세를 따라가게 둡니다.
언제 어느 변종을 쓰나? 원본은 시장이 활기차게 반등하는 환경에서 잘 통하고, Plus One은 약세장이나 조심스러운 시장에서 더 자주 셋업이 발생합니다. 두 변종은 서로 배타적 — 같은 날 같은 종목에서 둘 다 셋업되는 경우는 정의상 없음 (Day 1 종가 조건이 정반대).
사이트 구현 (Plus One 후보 모드)
- 최근 5거래일 안에 Day 1 셋업이 발생한 종목을 후보로 추적
- 상태 배지로 진행 단계 구분: 신규 (D=0, 내일 진입), Day 2 ✓ (D=1, 오늘 진입가 도달), D+N 진입/취소 (이전 셋업 기록)
- Underwater 필터 — D≥1 후보 중 현재 종가가 entry_level 아래인 종목은 제외 (snap-back 실패한 트레이드 = 후보 의미 없음)
셋업 도식
매수 셋업의 일중 흐름을 단순화하면 다음과 같습니다.
가격 ← 진입가 (직전 20일 저가 + 5~10틱)
│ ╲ ╭───── 종가 (회복) ◀══╗
│ ╲ ╱ ║ 매수 진입
│ ╲ ╱ ║
│ ╲ ╱ ║
│ ╲ ╱ ║
│ ─────────╲────╱────────── ║ ← 직전 20일 최저가
│ ╲ ╱ ║ (4거래일 이전 형성)
│ ╲╱ ║
│ 일중 저가 ◀──── 가짜 돌파 ║
│ ║
│ ▼ 손절 (일중 저가 - 1틱)
─────────────────────────────────────────── → 시간
중요한 것은 "내려갔다가 같은 날 다시 그 위로 종가 마감"이라는 V자 패턴입니다. 며칠에 걸쳐 천천히 내려가다 회복하는 모습은 본 셋업의 의도가 아닙니다.
VUEDOT 사이트 구현
/signals/turtle-soup 페이지에서 KR/US 전 종목 중 셋업 조건을 만족하는 종목을 일별로 추적합니다.
- 규칙 1 + 2 + 3 (스크리너 적용) — 일중 LOW가 직전 20일 최저가를 깨고 종가가 회복. 직전 최저가는 4거래일 이상 전에 형성. 책 원본 그대로 적용하며 추가 필터는 두지 않습니다.
- 유효 기간 — D ≤ 1만 표시 — 책 규칙 3("진입 주문은 셋업 다음 날만 유효")에 따라 셋업이 오늘(D=0) 또는 어제(D=1) 발생한 경우만 표시. D=0은 내일 진입 후보, D=1은 오늘 진입 가능. D≥2는 진입 만료로 자동 제외 (책 규칙 6 재진입은 사용자 본인 관리 영역).
- 셋업 무효화 — 셋업일 이후 종가가 한 번이라도 직전 20일 최저가 (breakdown_level) 아래로 마감했다면 무효 처리. 이는 책 규칙 3의 자연스러운 연장으로, "이전 20일 최저가 위 유지"가 셋업 활성의 필수 조건입니다.
- 진입 트리거 발동 시 자동 제외 — 현재가가 셋업일 고가를 돌파한 경우(
close > setup_high) 책 규칙 3의 진입 주문이 이미 체결됐다고 판단, 스크리너에서 자동 제외합니다. 스크리너는 "새 진입 기회"만 보여주고, 이미 진행 중인 거래는 본인이 별도 관리하도록 설계.
규칙 4·5·6은 진입 후 운용 룰이라 스크리너에서 자동화하지 않습니다 — 본인의 손절·트레일링·재진입은 직접 관리해야 합니다. 셋업 종목 중 진짜 mean reversion 후보인지 추세 가속 중 깜빡 깬 것인지 판단은 차트로 직접 — 스크리너는 후보 발굴까지만 담당합니다.
주의사항
VUEDOT의 메인 철학과 다른 결
본 사이트의 핵심은 RS 상대강도와 CAN SLIM에 기반한 추세추종(trend following)입니다. 터틀 수프는 단기 카운터트렌드(mean reversion) 셋업이라 정반대 철학입니다.
보조적인 도구로 사용하세요.
단기 셋업의 한계
보유 기간이 짧고(2~3시간 ~ 며칠), 일중 변동성에 의존합니다. 분봉/일중 데이터 없이 일봉만 보고 판단하는 우리 구현은
진입 타이밍을 D+1 종가 기준으로 추정만 합니다.
시장 환경 의존
mean reversion 전략은 박스권/반등장에서 잘 통합니다. 강한 추세장(특히 하락장)에서는 가짜 신호가 늘어나거나 실패율이
높아집니다. Market Pulse에서 시장 상태를 함께
확인하세요.
운용 룰은 본인의 몫
셋업 발견은 시작점일 뿐입니다. 진입 가격, 손절 위치, 트레일링, 재진입 — 책의 규칙 4·5·6은 자동화하지 않으며, 모두
본인이 직접 결정·관리해야 합니다.